Ünite 3: Risk Ortamında Karar

GİRİŞ

Risk ortamındaki kararlardan bahsetmeden önce, risk kavramı tanımlanmalıdır. Her ne kadar iktisat, politika ve istatistik gibi farklı disiplinlerde farklılaşmalar olabilse de risk, karar modelleri için “en iyi çözümden sapma” olarak kullanılmaktadır. Karar teorisinde ele alınan karar ortamlarında biri de risk ortamıdır. Kısaca belirtmek gerekirse, karar verici karar problemine ilişkin durumların ortaya çıkması olasılıklarını biliyorsa risk ortamında karar verme söz konusudur.

Risk ortamında karar verme durumunda olan bir karar verici, en iyi beklenen değer ölçütü, en büyük olasılık ölçütü ve hırs düzeyi ölçütlerinden yararlanarak karar verebilecektir. Bu ünitede söz konusu bu ölçütler örnekler yardımıyla açıklanacaktır.

Risk Ortamında Karar Verme

Bir karar probleminde, doğal durumların hangi değerleri hangi olasılıklarla alabileceği biliniyor ise, karar vericinin benimsediği stratejiye göre elde edilmek istenen durumun (gelir, kâr, maliyet vb.) riski ölçülebilirdir. Diğer bir ifadeyle, karar verici doğal durumların ortaya çıkma olasılıklarını biliyorsa, risk ortamında karar vermektedir.

Doğal durumların ortaya çıkma olasılıklarının biliniyor olması, karar vericiye benimsediği karar alternatifinin kazanç/maliyeti için ne düzeyde bir risk aldığını öngörebilme avantajı sağlar. Risk ortamında karar vermede doğal durumlar için olasılıkların belirlenmesi çok önemlidir. Ortaya çıkma olasılığı düşük olan bir doğal durum için yüksek bir olasılık değerinin atanması, karar vericinin kararının yanlış olmasına neden olacaktır. Bilindiği üzere, olasılık değerleri 0 ile 1 arasında değerler almaktadır ve 0’a yakın olasılık değerine sahip olayların gerçekleşme şanlarının düşük, 1’e yakın olayların gerçekleşme şanslarının ise yüksek olduğu söylenmektedir. Rsik ortamında karar verme sürecinde, strateji tablosu içerisinde yer alan tüm doğal durumların gerçekleşme şansına ilişkin bir olasılık değerinin mutlaka belirlenmesi ve tüm doğal durumların olasılıkları toplamının da 1’e eşit olması gereklidir. Doğal durumların ortaya çıkma/gerçekleşme olasılıkları belirlendikten sonra bu olasılıklar strateji tablosuna kaydedilir. Daha sonra da

  • En iyi beklenen değer ölçütü,
  • En büyük olasılık ölçütü ya da
  • Hırs düzeyi ölçütlerinden biri kullanılarak en iyi kararın hangisi olduğu belirlenebilir.

En İyi Beklenen Değer Ölçütü

En iyi beklenen değer ölçütü risk ortamında karar verme durumlarında en çok kullanılan ölçüttür. Genellikle EMV (expected monetary value) kısaltmasıyla gösterilir. En iyi beklenen değerin hesaplanması için her bir karar alternatifinde yer alan sonuçlar ilgili doğal durum olasılıkları ile çarpılır, daha sonra bu çarpım değerleri her satır için toplanarak ilgili karar alternatifi için beklenen kazanç veya maliyet değeri hesaplanmış olur. Daha sonra karar alternatifleri için hesaplanan beklenen değerlerin kazanç yapılı problemlerde en büyük değerli karar alternatifi, maliyet yapılı karar problemlerinde ise en küçük değerli karar alternatifi en iyi karar olarak belirlenir.

En Büyük Olasılık Ölçütü

Belirsizlik ortamında ele alınan iyimserlik ve kötümserlik ölçütleri karar vericinin içinde bulunduğu psikolojik durumu yansıtan ölçütlerdir. Benzer biçimde, bir karar probleminde risk ortamında karar verme süreci ile karşı karşıya kalan karar verici, eğer tüm doğal durumlar üzerinden hesaplama yapmak yerine ortaya çıkma ihtimali yüksek olan doğal duruma göre hareket ederse en büyük olasılık ölçütüne göre karar vermiş olur. Karar verici böyle bir durumda yalnızca en yüksek olasılıklı doğal durumun sonuçları ile ilgilenir.

Karar problemi kazanç yapılı ise, en yüksek olasılığa sahip doğal durum için karar alternatiflerinin sonuç değerlerinden en yükseğini veren karar alternatifi, en iyi karar olarak kabul edilir. Karar problemi maliyet yapılı ise, en yüksek olasılığa sahip doğal durum sonuçlar içinde en küçük değeri veren karar alternatifi en iyi karar seçeneği olarak belirlenir. EN büyük olasılık ölçütü, hesaplanması en kolay ölçütlerden biri olmakla beraber, yalnızca bir tek doğal durumu göz önüne alması nedeniyle, diğer ölçütlere göre daha zayıf bir karar verme ölçütüdür. Unutulmamalıdır ki bir olayın (doğal durumun) olasılığının düşük olması bu olayın gerçekleşmeyeceği anlamını taşımaz. Bunun aksine, olayın gerçekleşme olasılığının var olduğunu, ancak diğer alternatiflere göre rotaya çıkma ihtimalinin düşük olduğunu gösterir.

Hırs Düzeyi Ölçütü

Bazı karar vericiler ilgilendikleri olayın sonuçlarına göre elde edebilecekleri katkıların düzeyini ve sınırını göz önüne alarak davranışlarını yönlendirirler. Bir karar vericinin karar probleminde kabul edebileceği en düşük katkı ya da katlanabileceği en yüksek maliyet değeri hırs düzeyi olarak nitelendirilir. Hırs düzeyi ölçütünde kazancı en büyükleme veya maliyeti en küçükleme söz konusu değildir. Bunun yerine bu ölçütte problemin çözümü ile elde edilmesi beklenen sonuçların karar vericiyi tatmin etme düzeyi dikkate alınır. Bir karar vericinin karar probleminde kabul edebileceği en düşük katkı ya da katlanabileceği en yüksek maliyet değerine hırs düzeyi denir. Birden fazla stratejinin hırs düzeyini karşılaması söz konusu ise en büyük olasılığa karşılık gelen strateji karar verici tarafından benimsenir.

Karar verici bu ölçüte göre karar verirken, kazanç yapılı problemlerde öncelikle bir strateji için elde edilebilecek kazancın önceden belirlenen hırs düzeyine eşit ya da daha fazla olması olasılıklarını belirler. Maliyet yapılı problemlerde söz konusu olasılık belirlenirken hırs düzeyine eşit veya daha düşük maliyetli stratejilerin benimsenebileceği kabul edilir. Daha sonra en büyük olasılık değerine sahip strateji en iyi strateji olarak seçilir. BU strateji karar vericiyi belirlediği hırs düzeyine ulaştırmada en olası stratejidir.